Indicadores de negociação de gap

Negociando as lacunas.
Negociando as lacunas forçam os jogadores a mostrarem as mãos.
A vantagem de abertura das lacunas para o comerciante de curto prazo.
Cada dia no mercado há uma oportunidade que representa o comércio de menor risco disponível, e essa é a lacuna de abertura. Negociar as lacunas ocorre quando o preço de abertura regular do dia seguinte é maior ou menor do que o fechamento normal do dia anterior, criando uma "lacuna" nos níveis de preços nos gráficos, semelhante a uma criança pequena que acabou de perder os dois dentes da frente.
No entanto, quando se trata de negociar as lacunas, nem todos os mercados são criados iguais. Negociar as lacunas nos mercados de "item único" não agem da mesma forma que negociar as lacunas nos mercados de "vários itens". Exemplos de mercados de "item único" incluem títulos, moedas, grãos e energias. Esses mercados são compostos por um único componente, e uma notícia sobre esse componente único controla todo o mercado, em vez de apenas uma parte dele. Por outro lado, um mercado de "vários itens", como o Emini S & amp; Ps, é um ótimo candidato para negociar as jogadas de lacunas, porque há componentes individuais desse índice que respondem de maneira diferente a vários itens de notícias. Isso significa que, embora o mercado possa ter uma notícia em aberto, haverá ações individuais dentro do índice que irão ignorar as notícias ou vender as notícias, pesando o índice e criando uma oportunidade para o mercado preencher suas posições. lacunas. Nessa mesma linha, o Mini-Dow também é um ótimo candidato para negociar as lacunas, pois é composto por 30 ações individuais grandes e bem diversificadas.
Embora o S & amp; Ps e o Dow sejam os melhores mercados de "negociar as lacunas" para negociar, os componentes individuais desses índices não são consistentes para essas jogadas. Estoques individuais são como políticos, em que cada dia eles podem produzir um novo esqueleto a partir do armário proverbial. Anúncios de ganhos, escândalos corporativos e ofertas privilegiadas podem criar lacunas no preço que nunca são preenchidas. Devido à natureza imprevisível das ações individuais, elas tornam os candidatos pobres para negociar as lacunas preenchidas. Nessa mesma linha, o mercado da Nasdaq está fortemente voltado para a tecnologia, e negociar as lacunas no preço pode levar mais tempo para ser preenchido à medida que as notícias de tecnologia do dia se esgotam. No final, o S & P 500 e o Dow representam uma ampla gama de ações de diferentes setores, e são os melhores mercados para se jogar quando se trata de negociar as lacunas.
A mágica de trocar as lacunas é que elas são como uma janela aberta e, como todas as janelas, em algum momento elas serão fechadas. A chave, então, é poder prever com precisão quando as negociações do dia as lacunas (janela) serão preenchidas (fechadas). O que é tão importante quanto analisar as lacunas em si é analisar as condições de mercado que produzem as lacunas. Por exemplo, um profissional negociando as lacunas com o volume de pré-mercado pode levar semanas para ser preenchido. Muito mais comuns são as diferenças comerciais ou as expedições de pesca. Estes são menores na natureza, preenchem rapidamente e podem ser desbotados regularmente.
A figura 1 revela um gráfico de 15 minutos dos futuros do mini-Dow setembro. Para negociar as lacunas, defino os horários de negociação para coincidir com a sessão normal de negociação de ações, das 9:30 às 16:00. ET. Isso produz um visual claro das lacunas.
Na manhã de 24 de julho de 2003, o Dow teve 64 pontos. Observe o baixo volume pré-mercado, que indica uma chance de 80% de o trading preencher as lacunas no mesmo dia. Por causa dos dados econômicos que chegam às 10:00, as chances de que as negociações preenchendo as lacunas da primeira meia hora de negociações sejam tão prováveis ​​quanto Mariah Carey (na minha vida), tendo a chance de estrelar uma sequência de Glitter. Portanto, acumulo uma posição curta em três etapas, começando com um terço de tamanho no aberto. Para fins de simplicidade, vamos nos referir a uma posição completa como nove contratos. Um lote de um terço tem três contratos, um lote de dois terços tem seis contratos e assim por diante. Para cargos completos, negocio um contrato para cada $ 11.100 na minha conta. Embora um operador possa negociar um contrato mini-Dow ou E-mini S & P com apenas alguns milhares de dólares, parte do meu plano de negociação inclui limitar meu risco limitando minha exposição. Para os fins deste artigo, então, estou negociando nove contratos em uma conta de US $ 100.000.
Eu defino 1: 1 & frac12; relação risco / recompensa (arriscando um ponto e meio para fazer um ponto) para negociar as jogadas de lacunas. Portanto, com este jogo estou arriscando 96 pontos para fazer 64 pontos. A maioria dos traders iniciantes é ensinada por seus corretores a usar taxas de recompensa de risco 3: 1, arriscando um ponto para obter três pontos. Como os comerciantes se perguntam por que eles sempre ficam parados pouco antes do mercado girar, seu corretor está registrando as comissões geradas no dia, enquanto simultaneamente contempla os efeitos de um terceiro martini. Em geral, paradas mais amplas produzem mais negociações vitoriosas. A chave com paradas mais amplas, é claro, é jogar apenas configurações que tenham mais de 80% de chance de ganhar.
Eu encurtei três contratos perto do aberto em 9233, com uma parada em 9329 e uma meta de 9169. Os mercados caíram durante os primeiros 15 minutos, mas não preenchem as lacunas. À medida que o relatório se aproxima, os mercados firmam uma cobertura negativa e, em seguida, aparecem mais alto no relatório. Eu curto outros três contratos nesta reação, mantendo a mesma parada original de 9329 em ambos os lotes. Eu então adiciono os meus últimos três contratos quando os mercados rompem abaixo do aberto em 9233. Às 10:40 da manhã, eu tenho um lote cheio de nove lotes de futuros do mini-Dow, com uma parada fixa e um alvo fixo. Agora estou terminando de ajustar essa posição e começo a criar outras peças em outros mercados. Eu não mexer com o meu comércio o jogo de lacunas. Eu não trago minha parada. Eu vou sair na minha parada ou no meu alvo.
Como visto no gráfico, os mercados foram vendidos e, por volta das 2:15 da tarde. Leste, meu alvo foi atingido por pouco mais de 60 pontos. Isso é US $ 300 por contrato, ou um total de US $ 2.700 na minha posição de nove contratos. Se minha parada tivesse sido atingida, eu teria perdido aproximadamente US $ 435 por contrato, ou um total de US $ 3.915. Estou confortável com isso porque sei que em 80% das vezes esse comércio funcionará a meu favor. Com paradas mais curtas ou paradas, isso teria se transformado em uma negociação perdida. É aí que a metodologia de negociação faz toda a diferença entre um profissional e um amador. Ambos estão negociando o mesmo set-up exato, mas um está perdendo dinheiro enquanto o outro está ganhando dinheiro.
Esta mesma jogada poderia ter sido executada usando os futuros DIA, SPY, E-mini S & Ps e DIA. A Tabela 1 mostra os set-ups e o número de ações ou contratos que eu negociaria em uma conta de US $ 100.000. O DIA Futures é bom se um comerciante estiver usando uma conta menor. Eles são um meio feliz entre ter muita alavancagem com os futuros do mini-Dow e nenhuma alavancagem com as ações da DIA.
Em 25 de julho, há pequenas lacunas de 12 pontos para jogar, o que enche rapidamente. Ao negociar as lacunas abaixo de 50 pontos no Dow, ou abaixo de cinco pontos no S & P, eu começo com posições cheias.
A principal coisa a aprender com este exemplo é a importância de escalar enquanto negociamos as lacunas. Se o mercado está indo para as lacunas e continuar fugindo, um comerciante só terá uma posição de 1/3, o que é muito menos antagônico do que estar em tamanho real. Isso ajudará a dar tempo ao comerciante para observar como as lacunas estão atuando antes de adicionar à posição. Todas as lacunas não são criadas da mesma forma e, ao escalar em uma posição, o operador recebe mais tempo para avaliar a força ou a fraqueza do movimento antes de assumir um compromisso total.
As próximas lacunas são do tipo que mata comerciantes amadores que estão usando suas apertadas taxas de risco / recompensa de 3: 1. Temos uma boa abertura negociando as lacunas nos futuros do E-mini S & P setembro de 8,50 pontos, vistos na Figura 2. Como isso é mais de cinco pontos, começo apenas a curto prazo de três contratos no aberto. Os mercados vendem um pouco nos primeiros 15 minutos, depois se recuperam e quebram novas altas no número econômico. Eu curto um segundo lote de três contratos no intervalo de novos máximos. O número atinge e os mercados são vendidos.
Mais tarde na sessão os mercados rolaram, fechando fraco, mas ainda assim positivo no dia e não tendo preenchido as lacunas. Eu mantive a posição durante a noite com os mesmos parâmetros. Meu alvo foi atingido rapidamente no dia seguinte. Por que eu fiquei nesse negócio durante o dia e durante a noite? É tudo em manter um plano pré-determinado, sabendo que as chances de sucesso são 80%. Estou com ganhos saudáveis ​​de aproximadamente 8,50 pontos por contrato, ou US $ 3.825.
O que é importante lembrar para negociar as jogadas de gaps é que um programa ativo de trailing stops afetará negativamente a sua relação de ganhos / perdas. Uma vez que os parâmetros são estabelecidos, a melhor coisa que um profissional pode fazer é se afastar e deixar as ordens fazerem o seu trabalho. Embora ajustes seja uma boa coisa para fazer ao ajustar um carro, ajustar os parâmetros de uma negociação o comércio de lacunas é semelhante a uma sogra oferecendo sua opinião sobre como criar seu primeiro neto: ser apreciado e, em última análise, não vai funcionar.
Relaxe enquanto negocia as lacunas.
O exemplo na Figura 3 é meu tipo favorito para negociar as lacunas. Eu chamei isso de "lacunas nas Bahamas", pois representa um comércio de baixa tensão. Como a negociação das lacunas é inferior a cinco pontos, eu tomo uma posição completa diretamente no aberto. As lacunas nunca desafiam minha parada, e eu estou preenchido em oito barras, com um ganho de $ 212,50 por contrato ($ 1.912,50). No próximo dia de negociação, há uma pequena diferença de 0,25 pontos. Eu ignoro isso. Lacunas de menos de um ponto S & P ou dez pontos Dow não valem a pena ser jogadas.
Eu vou para o próximo dia de negociação sabendo que agora há um buraco negro nas lacunas abaixo. Eu posso realmente ouvir o som de sucção. No dia seguinte, temos lacunas modestas que surgem rapidamente, por US $ 65 por contrato (US $ 585). No dia seguinte, temos uma boa diferença de 52 pontos, que leva algumas horas para ser preenchida, mas gera poucas dores de cabeça, por US $ 260 por contrato (US $ 2.340). No dia seguinte, temos uma lacuna de 44 pontos que chega perto de nossa parada, mas acaba preenchendo as lacunas por US $ 255 por contrato (US $ 2.295). Finalmente, em 22 de agosto, obtemos as "lacunas" quando a Intel anuncia "revisões cautelosas dos lucros positivos". O mercado explode e negocia as lacunas diretamente na resistência chave.
Um dos muitos benefícios de negociar os mercados é a liberdade que proporciona. No entanto, com tanta liberdade vem um preço: os mercados não podem proteger um comerciante de si mesmo. Um operador individual não é supervisionado e tem a liberdade de agir sem controle de qualquer maneira que ele escolha. Essa liberdade normalmente reforça os maus hábitos, e o resultado líquido é um mercado que se move e prospera de maneira a evitar que o maior número possível de pessoas ganhe dinheiro de forma consistente. É por isso que é imperativo que um profissional tenha um conjunto de regras a seguir para cada tipo de configuração de negociação. Regras são criadas para a própria proteção do profissional.
Como exemplo, negociar os mercados é muito semelhante a andar até um orgulho de leões no meio do Botswana. Existem regras em vigor que o turista deve seguir quando se aproxima desses predadores. Caso contrário, o turista teria a liberdade de agir de qualquer maneira que ele ou ela escolher nessa situação. Infelizmente, os leões também.
Negociar as lacunas é o único momento do dia de negociação em que todos têm que mostrar sua mão de pôquer, e isso cria a maior vantagem para o operador de curto prazo. Entender a psicologia por trás das lacunas é primordial para jogá-las com sucesso diariamente. Negociar as lacunas é tão poderoso que muitos comerciantes ganham uma boa vida jogando esses set-ups sozinhos. A chave é saber como eles funcionam e desenvolver uma metodologia sólida e um conjunto de regras para negociá-los. Depois de ler este artigo, o operador sério terá uma base melhor para um plano para negociar os mercados com sucesso em uma base de tempo integral: uma configuração comprovada para jogar, mercados que melhor se encaixam nessa configuração e um plano de ação para maximizar o jogo. Isso é praticamente tudo o que o comerciante precisa para sobreviver e prosperar nesta maior das profissões.

Indicadores de negociação de gap
As lacunas de separação são aquelas que ocorrem no final de um padrão de preços e sinalizam o início de uma nova tendência. As lacunas de exaustão ocorrem perto do final de um padrão de preços e sinalizam uma tentativa final de atingir novos máximos ou baixos. As lacunas comuns são aquelas que não podem ser colocadas em um padrão de preços - elas simplesmente representam uma área em que o preço tem "gapped". As lacunas de continuação ocorrem no meio de um padrão de preços e sinalizam uma onda de compradores ou vendedores que compartilham uma crença comum na direção futura das ações subjacentes. Para preencher ou não preencher.
Exuberância Irracional: O pico inicial pode ter sido excessivamente otimista ou pessimista, portanto, convidando uma correção. Resistência técnica: Quando um preço sobe ou desce acentuadamente, ele não deixa nenhum suporte ou resistência. Padrão de Preço: Padrões de preço são usados ​​para classificar as lacunas; Como resultado, eles também podem dizer se uma lacuna será preenchida ou não. As lacunas de exaustão são normalmente as mais prováveis ​​de serem preenchidas porque sinalizam o fim de uma tendência de preço, enquanto as lacunas de continuação e separação são significativamente menos prováveis ​​de serem preenchidas, uma vez que são usadas para confirmar a direção da tendência atual. Quando as lacunas são preenchidas no mesmo dia de negociação em que ocorrem, isso é chamado de desvanecimento. Por exemplo, digamos que uma empresa anuncia um ótimo lucro por ação para este trimestre, e ela gaps up em aberto (o que significa que ela abriu significativamente mais do que seu fechamento anterior). Agora vamos dizer que, à medida que o dia avança, as pessoas percebem que a demonstração do fluxo de caixa mostra algumas fraquezas, então elas começam a vender. Eventualmente, o preço atinge o fechamento de ontem e a lacuna é preenchida. Muitos comerciantes de dia usam essa estratégia durante a temporada de ganhos ou em outras ocasiões em que a exuberância irracional está em alta. (Para mais sobre este assunto, leia The Madness Of Crowds.)
Alguns traders compram quando fatores fundamentais ou técnicos favorecem uma lacuna no próximo dia de negociação. Por exemplo, eles compram um estoque depois do expediente, quando um relatório de lucro positivo é liberado, esperando por uma lacuna no dia de negociação seguinte. Os comerciantes podem comprar ou vender posições altamente líquidas ou ilíquidas no início de um movimento de preços, esperando um bom preenchimento e uma tendência contínua. Por exemplo, eles podem comprar uma moeda quando ela está aumentando muito rapidamente com baixa liquidez e não há nenhuma sobrecarga de resistência significativa. Alguns traders diminuirão as lacunas na direção oposta, uma vez que um ponto alto ou baixo tenha sido determinado (muitas vezes através de outras formas de análise técnica). Por exemplo, se uma ação gaps up em algum relatório especulativo, os comerciantes experientes podem diminuir a lacuna, reduzindo o estoque. Os comerciantes podem comprar quando o nível de preços atingir o suporte anterior após o preenchimento do intervalo. Um exemplo dessa estratégia é descrito abaixo. Aqui estão as principais coisas que você vai querer lembrar ao trocar lacunas:
Uma vez que uma ação tenha começado a preencher a lacuna, ela raramente irá parar, porque muitas vezes não há suporte ou resistência imediata. As lacunas de exaustão e as lacunas de continuação preveem o preço se movendo em duas direções diferentes - certifique-se de classificar corretamente a lacuna que você vai jogar. Os investidores de varejo são os que costumam exibir exuberância irracional; no entanto, os investidores institucionais podem jogar junto para ajudar seus portfólios - portanto, tenha cuidado ao usar esse indicador e certifique-se de aguardar que o preço comece a quebrar antes de tomar uma posição. Não deixe de assistir ao volume. Um alto volume deve estar presente nas lacunas de separação, enquanto o baixo volume deve ocorrer nas lacunas de exaustão. Exemplo.
A negociação deve estar sempre na direção geral do preço (verifique os gráficos por hora). A moeda deve ter um gap significativamente acima ou abaixo de um nível de resistência chave no gráfico de 30 minutos. O preço deve retornar ao nível de resistência original. Isso indicará que a lacuna foi preenchida e o preço retornou à resistência anterior que virou apoio. Deve haver uma vela significando uma continuação do preço na direção da lacuna. Isso ajudará a garantir que o suporte permaneça intacto. Observe que, como o mercado forex é um mercado de 24 horas (está aberto 24 horas por dia, das 17h de domingo a sexta-feira às 16h), as brechas no mercado de divisas aparecem em um gráfico como grandes velas. Essas velas grandes geralmente ocorrem como resultado da divulgação de um relatório que causa movimentos bruscos nos preços, com pouca ou nenhuma liquidez. No mercado cambial, as únicas lacunas visíveis que ocorrem em um gráfico acontecem quando o mercado abre após o final de semana.
Podemos ver na Figura 1 que o preço subiu acima de alguma resistência de consolidação, refez e preencheu a lacuna e finalmente retomou seu caminho antes de voltar para baixo. Tecnicamente, podemos ver que há pouco apoio abaixo da lacuna até o suporte anterior (onde compramos). Um comerciante também poderia encurtar a moeda no caminho até este ponto se ele ou ela fosse capaz de identificar um top.
Observando a rede de comunicação eletrônica (ECN) em tempo real e o volume: Isso lhe dará uma idéia de onde estão os diferentes negócios abertos. Se você vir resistência de alto volume impedindo que uma lacuna seja preenchida, verifique a premissa de seu negócio e considere não trocá-lo se você não estiver completamente certo de que está correto. Certificando-se de que o rally acabou: a exuberância irracional não é necessariamente corrigida imediatamente pelo mercado. Às vezes, os estoques podem subir por anos com avaliações extremamente altas e negociar altos rumores sem correção. Certifique-se de esperar pelo volume decrescente e negativo antes de tomar uma posição. Usando um stop-loss: Sempre certifique-se de usar um stop-loss ao negociar. É melhor colocar o ponto de parada de perda abaixo dos principais níveis de suporte, ou em uma porcentagem definida, como -8%. (Para saber mais, consulte A ordem de stop-loss - Certifique-se de usá-lo.) Lembre-se, as lacunas são arriscadas (devido à baixa liquidez e volatilidade), mas se forem negociadas corretamente, elas oferecem oportunidades de lucros rápidos.

DIG Gap Finder 2.0 & # 8211; Nunca mais perca uma lacuna.
Saiba como o DIG Gap Finder funciona neste pequeno vídeo (de Chris Moody)
O que é o indicador do Gap Finder?
O Gap Finder é um indicador muito fácil de usar, mas extremamente poderoso. Ele identifica lacunas na abertura do mercado, filtrando de acordo com as especificações do usuário e, em seguida, marca claramente as lacunas no gráfico. Você nunca mais vai perder uma lacuna. Lembre-se de que as lacunas quase sempre se tornam fortes níveis de suporte e resistência.
Como faço para usar o indicador Gap Finder?
O indicador do Gap Finder é baseado em três linhas: o fechamento do dia anterior, a abertura de hoje e uma terceira linha opcional, a linha do meio-intervalo. O indicador também apresenta informações como os preços das linhas e o tamanho do intervalo.
Numerosos estoques no mercado, como a AAPL, estão em estoques; AAPL adora criar lacunas de manhã e quase sempre as fecha. Nós projetamos este indicador para tais ações. Basicamente, quando uma lacuna é formada e seu tamanho é suficientemente substancial, examinamos as primeiras barras do dia e entramos em uma posição contra a direção da lacuna. Então, se a lacuna é uma lacuna de baixa, nós nos alongaremos e, se for uma lacuna de alta, ficaremos em baixa.
Vamos ver o indicador em ação:
AAPL 3 Min Chart: Primeiro, vamos rever os componentes do indicador. O indicador de diferença é construído a partir de duas linhas; a cor indica a direção da abertura - no nosso caso, vermelho significa uma lacuna. A linha superior representa o fechamento de ontem e a linha inferior representa a abertura de hoje. A distância entre as linhas é o tamanho do intervalo. Observe também que a linha no meio é a linha do meio-intervalo. A última coisa a salientar é que o texto acima de hoje aberto também contém o tamanho do intervalo, -1,55%.
Nós temos uma diferença muito baixa quando o dia começa. Esperamos cerca de 4 bares, após o que o mercado gira e os corajosos mais uma vez podem entrar. Aqui, geralmente esperamos pelo primeiro recuo e depois entramos. Você pode querer vender metade da posição quando o preço cruza a linha do meio-intervalo. No entanto, se você se sentir confortável com a posição, poderá manter tudo no ponto em que o preço ultrapassar o fechamento de ontem e a lacuna for finalmente fechada. Este sinal resultou em um grande comércio. Além disso, observe que uma marca amarela à direita marca o fechamento da lacuna.
MLNX 1 Min Chart: Este é um ótimo exemplo de como uma lacuna pode servir como suporte e resistência. Observe que o preço suporta o preço de fechamento da lacuna (a linha inferior) e é empurrado para baixo a partir da lacuna aberta (a linha superior).
Controle o tamanho mínimo do intervalo. Procure por lacunas por dia ou por sessão. Controle a cor e o estilo das linhas. Controle a apresentação eo texto e sua cor Novo recurso - Acompanhe o progresso da lacuna com a nossa linha de rastreador. Novo recurso - alertas embutidos. • Suporte total para gráficos de ticks.
Obtenha uma assinatura anual para o indicador DIG Gap Finder:
Após a compra, enviaremos um código para o seu endereço de e-mail com instruções sobre como instalar e usar o indicador. Os produtos são geralmente enviados dentro de 24 horas.
Se desejar, podemos modificar o indicador para atender às suas necessidades específicas, adicionando recursos personalizados, alertas, compatibilidade com a tela do radar, funcionalidade MTF e mais: Solicite uma cotação.
Você será transferido para uma página de compra segura. Usamos o PayPal como nosso sistema de checkout terceirizado.

Gap Trading - Negociação com Probabilidades.
Tempo estimado de leitura: 6 minutos.
"Gap trading" é uma abordagem comercial simples e disciplinada. Quando negociar lacunas, você não precisa de nenhum indicador. Você só precisa encontrar um mercado que tenha uma diferença de preço desde o fechamento anterior até a abertura de hoje.
Mais frequentemente, os preços tendem a se mover na direção do fechamento anterior, apresentando excelentes oportunidades de negociação.
Neste artigo, quero mostrar algumas idéias sobre como negociá-las.
É tudo sobre probabilidades.
Dependendo de onde o mercado abre hoje em relação ao fechamento de ontem, vemos uma lacuna total ou uma lacuna parcial.
Scott Andrews da MasterTheGap tem feito uma extensa pesquisa sobre as probabilidades de um preenchimento de lacunas.
Probabilidades de Negociação de Lacunas.
A imagem acima mostra a porcentagem vencedora de vários cenários de abertura de lacunas para o e-mini S & P com base em mais de 2.150 lacunas de abertura entre 2002 e 2011.
Neste gráfico, a taxa histórica de ganhos nos futuros do S & amp; P 500 E-mini para cada zona é mostrada e assume que você desvaneceu a lacuna na abertura e manteve o preenchimento da lacuna (fechamento anterior do dia, ou seja, linha amarela grossa) ou até o final do dia se lacuna não encheu.
Deixe-me explicar as diferentes zonas de negociação de lacunas:
Todas as zonas que começam com "D" são zonas de comércio de lacunas depois de um "dia de baixa", isto é, o fecho do dia anterior estava abaixo do dia anterior aberto. Aqui estão os diferentes cenários:
Se a abertura de hoje estiver acima da de ontem, mas abaixo da alta de ontem, então há uma porcentagem histórica de 61% dos preços se movendo para o preço de fechamento de ontem. D-OC (porcentagem histórica vencedora de 74%)
Se a abertura de hoje for entre a abertura e a fecho de ontem, então há uma porcentagem histórica de 74% dos preços que se deslocaram para o preço de fechamento de ontem. D-CL (83% da porcentagem de vitórias históricas)
Se a abertura de hoje está abaixo do fechamento de ontem, mas acima da baixa de ontem, então há uma porcentagem histórica de 83% dos preços se movendo para o preço de fechamento de ontem. D-L (64% da porcentagem de vitórias históricas)
Scott identifica zonas semelhantes após um "dia inicial", isto é, o fechamento do dia anterior estava acima do dia anterior aberto. Aqui estão os diferentes cenários de negociação de gap após um "up day":
Se a abertura de hoje está acima do fechamento de ontem, mas abaixo da alta de ontem, então há uma porcentagem histórica de 85% dos preços se movendo para o preço de fechamento de ontem. U-CO (porcentagem histórica vencedora de 74%)
Se a abertura de hoje for entre a abertura e a fecho de ontem, então há uma porcentagem histórica de 74% dos preços que se deslocaram para o preço de fechamento de ontem. U-OL (65% de porcentagem histórica vencedora)
Se a abertura de hoje estiver abaixo da de ontem, mas acima da baixa de ontem, então há uma porcentagem histórica de 65% dos preços que se deslocaram para o preço de fechamento de ontem. U-L (porcentagem histórica vencedora de 48%)
Nem todas as lacunas são as mesmas.
Como você pode ver, as lacunas de abertura em geral têm uma forte tendência de voltar ao preço de fechamento do dia anterior (65-70%), mas dependendo da abertura de hoje em relação ao dia anterior, alta, baixa e fechada, às vezes o as probabilidades são mais altas que a média.
Você não precisa trocar cada lacuna - concentre-se nas lacunas de alta probabilidade!
O nome do jogo não está tentando pegar todos os vencedores, mas sim evitar a maioria dos perdedores.
Por exemplo, por que você acha que as lacunas na zona U-L (canto inferior direito do Mapa da Zona Gap - veja acima) mostram uma taxa histórica de ganho tão baixa (48%)?
Scott Andrews acredita que é porque as lacunas que se abrem nesta zona estão a atrair os comerciantes posicionados para o lado mais desprevenido, provocando muitas paragens no processo. Além disso, uma reversão tão óbvia do dia anterior certamente atrai novos vendedores a descoberto que desejam adotar o início de uma nova tendência em potencial.
Gap Trading In A Nutshell.
Ao procurar por lacunas, obviamente você quer excluir a "sessão noturna" e focar apenas na "sessão do dia" dos mercados.
QUALQUER mercado e até ações são adequados para o comércio de lacunas. O gráfico acima mostra a porcentagem histórica vencedora do e-mini S & amp; P. Como você pode ver, as probabilidades estão a seu favor ao negociar as lacunas, mas tenha em mente que o desempenho passado não indica necessariamente os resultados futuros.
Escolha as probabilidades mais altas. Como eu disse antes: não se trata de tentar pegar todos os vencedores, mas sim evitar a maioria dos perdedores.
Com isso em mente, dê uma chance ao mercado de lacunas. Você pode fazê-lo com QUALQUER software de gráficos, desde que você não precisa de nenhum indicador ou outras ferramentas de fantasia.
Insira seu texto aqui.
O que você acha da negociação de lacunas?
Você já usou isso em sua negociação?
Quais são as suas experiências?
Por favor, deixe um comentário abaixo.
E se você quiser aprender mais sobre gap trading, então junte-se a nós.
O próprio "Mr. Gap" Scott Andrews explica como troca as lacunas.
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Estratégias de Negociação de Lacunas.
Índice.
Estratégias de Negociação de Lacunas.
A negociação de gap é uma abordagem simples e disciplinada para comprar e vender ações. Essencialmente, encontra-se ações que têm uma lacuna de preço em relação ao fechamento anterior e observa a primeira hora de negociação para identificar o intervalo de negociação. Subir acima dessa faixa sinaliza uma compra, e cair abaixo sinaliza um curto.
O que é uma lacuna?
Uma lacuna é uma mudança nos níveis de preços entre o fechamento e a abertura de dois dias consecutivos. Embora a maioria dos manuais de análise técnica defina os quatro tipos de padrões de lacuna como Comum, Separação, Continuação e Esgotamento, esses rótulos são aplicados após o padrão gráfico ser estabelecido. Ou seja, a diferença entre qualquer tipo de diferença de outro é apenas distinguível depois que o estoque continua subindo ou descendo de alguma forma. Embora essas classificações sejam úteis para um entendimento de longo prazo de como uma determinada ação ou setor reage, elas oferecem pouca orientação para negociação.
Para fins de negociação, definimos quatro tipos básicos de lacunas, da seguinte maneira:
Um Full Gap Up ocorre quando o preço de abertura é maior do que o preço alto de ontem.
No gráfico abaixo para Cisco (CSCO), o preço de abertura para 2 de junho, indicado pela marca pequena à esquerda da segunda barra em junho (seta verde), é maior do que o fechamento do dia anterior, mostrado pela marca de seleção do lado direito no dia 1 de junho.
Um intervalo total baixo ocorre quando o preço de abertura é menor do que o de ontem. O gráfico da Amazon (AMZN) abaixo mostra uma lacuna total em 18 de agosto (seta verde) e uma lacuna total no dia seguinte (seta vermelha).
Um Intervalo Parcial ocorre quando o preço de abertura de hoje é maior do que o de ontem, mas não mais alto do que o de ontem.
O gráfico a seguir para Earthlink (ELNK) mostra a lacuna parcial em 1º de junho (seta vermelha) e a lacuna total em 2 de junho (seta verde).
Um intervalo parcial para baixo ocorre quando o preço de abertura está abaixo de ontem, mas não abaixo de ontem.
A seta vermelha no gráfico da Offshore Logistics (OLG), abaixo, mostra onde o estoque abriu abaixo do fechamento anterior, mas não abaixo da mínima anterior.
Por que usar regras de negociação?
A fim de negociar com sucesso os estoques gapping, deve-se usar um conjunto disciplinado de regras de entrada e saída para sinalizar negociações e minimizar o risco. Além disso, as estratégias de negociação de gap podem ser aplicadas a intervalos semanais, de fim de dia ou intradiários. É importante para os investidores de longo prazo entender a mecânica das lacunas, já que o & # 039; short & # 039; sinais podem ser usados ​​como sinal de saída para vender propriedades.
As estratégias de negociação Gap.
Cada um dos quatro tipos de gap tem um sinal de negociação longo e curto, definindo as oito estratégias de negociação de gap. O princípio básico do comércio de lacunas é permitir que uma hora após o mercado se abra para o preço das ações estabelecer seu alcance. Um Método de Negociação Modificado, a ser discutido mais adiante, pode ser usado com qualquer uma das oito principais estratégias para acionar negociações antes da primeira hora, embora envolva mais risco. Uma vez que uma posição é inserida, você calcula e define um stop móvel de 8% para sair de uma posição longa, e um stop de 4% para sair de uma posição curta. Um stop móvel é simplesmente um limite de saída que segue o preço crescente ou o preço em queda no caso de posições curtas.
Exemplo longo: você compra uma ação a $ 100. Você define a saída em não mais de 8% abaixo disso, ou US $ 92. Se o preço subir para US $ 120, você aumenta a parada para US $ 110.375, o que é aproximadamente 8% abaixo de US $ 120. A parada continua aumentando enquanto o preço das ações sobe. Dessa forma, você acompanha o aumento do preço das ações com uma parada real ou mental que é executada quando a tendência de preço finalmente se inverte.
Exemplo Curto: Você tem um estoque a $ 100. Você define o Buy-to-Cover em $ 104 para que uma inversão de tendência de 4% force você a sair da posição. Se o preço cair para US $ 90, você recalcula a parada em 4% acima desse número, ou US $ 93 para Comprar até a capa.
As oito estratégias principais são as seguintes:
Full Gap Up: Long.
Se o preço de abertura de uma ação for maior do que o valor de ontem, revisite o gráfico de 1 minuto depois das 10h30 e defina uma parada longa (de compra) de dois ticks acima da alta alcançada na primeira hora de negociação . (Nota: o tick de um & quot; é definido como o spread bid / ask, normalmente de 1/8 a 1/4 de ponto, dependendo do stock.)
Full Gap Up: Curto.
Se as ações despencarem, mas não houver pressão de compra suficiente para sustentar o aumento, o preço das ações ficará nivelado ou ficará abaixo do preço do gap de abertura. Os comerciantes podem definir sinais de entrada semelhantes para posições curtas da seguinte forma:
Se o preço de abertura de uma ação for maior do que o valor de ontem, revisite o gráfico de 1 minuto depois das 10h30 e defina uma parada curta igual a dois ticks abaixo da mínima alcançada na primeira hora de negociação.
Full Gap Down: Long.
Ganhos baixos, más notícias, mudanças organizacionais e influências do mercado podem fazer com que o preço de uma ação caia estranhamente. Uma lacuna total para baixo ocorre quando o preço está abaixo não apenas do dia anterior, mas também da baixa do dia anterior. Uma ação cujo preço abre em uma lacuna total para baixo e começa a subir imediatamente é conhecida como "Dead Cat Bounce".
Se o preço de abertura de uma ação for menor do que o de ontem, defina uma parada longa igual a dois tiques mais do que ontem.
Full Gap Down: Curto.
Se o preço de abertura de uma ação for menor do que o de ontem, revisite o gráfico de 1 minuto depois das 10h30 e defina uma parada curta igual a dois ticks abaixo da mínima alcançada na primeira hora de negociação.
Lacunas Parciais.
A diferença entre uma lacuna total e parcial é o risco e o ganho potencial. Em geral, uma diferença de estoque completamente acima da alta do dia anterior tem uma mudança significativa no desejo do mercado de possuí-lo ou vendê-lo. A demanda é grande o suficiente para forçar o criador de mercado ou especialista em piso a fazer uma grande mudança de preço para acomodar os pedidos não preenchidos. Estoques de abertura total geralmente tendem mais longe em uma direção do que ações que apenas parcialmente gap. No entanto, uma demanda menor pode apenas exigir que o pregão mova apenas o preço acima ou abaixo do fechamento anterior, a fim de acionar a compra ou venda para preencher os pedidos em mãos. Em geral, há uma maior oportunidade de ganho durante vários dias em estoques completos.
Se não houver interesse suficiente em vender ou comprar uma ação depois que as ordens iniciais forem preenchidas, as ações retornarão à sua faixa de negociação rapidamente. Entrar em uma operação para uma ação parcialmente aberta geralmente exige maior atenção ou paradas mais próximas de 5% a 6%.
Abertura Parcial: Longo.
Se o preço de abertura de uma ação for maior do que o de ontem, mas não maior do que o de ontem, a condição é considerada uma falha parcial. O processo para uma entrada longa é o mesmo para as lacunas completas em que uma revisita o gráfico de 1 minuto após 10:30 e definir uma longa (compra) parar dois ticks acima da alta alcançada na primeira hora de negociação.
Abertura Parcial: Curta.
O processo de negociação a descoberto para uma lacuna parcial é o mesmo para as lacunas completas, uma vez que revisita o gráfico de 1 minuto após as 10:30 da manhã e estabelece uma parada curta de dois ticks abaixo da mínima alcançada na primeira hora de negociação.
Folga Parcial: Longa.
Se o preço de abertura de uma ação for menor do que o de ontem, visite novamente o gráfico de 1 minuto depois das 10h30 e defina um stop de compra dois ticks acima do máximo alcançado na primeira hora de negociação.
Folga parcial para baixo: curta.
O processo de negociação a descoberto para uma lacuna parcial é o mesmo para Full Gap Down, que revisita o gráfico de 1 minuto após as 10:30 da manhã e estabelece uma parada curta de dois ticks abaixo da mínima alcançada na primeira hora de negociação.
Se o preço de abertura de uma ação for menor que o fechamento de ontem, defina uma parada curta igual a dois tiques a menos do que a baixa alcançada na primeira hora de negociação hoje.
Se o requisito de volume não for atendido, a maneira mais segura de se jogar uma lacuna parcial é esperar até que o preço quebre a alta anterior (em uma negociação longa) ou baixo (em uma negociação curta).
Negociação de Gap de fim de dia.
Todas as oito estratégias de negociação da GAP também podem ser aplicadas ao comércio no final do dia. Usando o Gap Scans do StockCharts, os operadores podem revê-los com o melhor potencial. Aumentos no volume de estoques subindo ou descendo são uma forte indicação de movimento contínuo na mesma direção da diferença. Um estoque alterações repentinas que atravessa acima dos níveis de resistência fornece sinais de entrada de confiança. Da mesma forma, uma posição vendida seria sinalizada por uma ação cujo gap não atinge os níveis de suporte.
O que é o método de negociação modificado?
O Método de Negociação Modificado aplica-se a todos os oito cenários de Intervalo Completo e Parcial acima. A única diferença é em vez de esperar até que o preço quebre acima da alta (ou abaixo da baixa por um curto período); você entra no comércio no meio do rebote. A outra exigência para este método é que o estoque deve ser negociado em pelo menos o dobro do volume médio dos últimos cinco dias. Este método é recomendado apenas para aqueles indivíduos que são proficientes com as oito estratégias acima e possuem sistemas de execução rápida de negociação. Como a negociação de grandes volumes pode sofrer reversões rápidas, as paradas mentais costumam ser usadas em vez de paradas difíceis.
Método de Negociação Modificado: Longo.
Se o preço de abertura de uma ação for maior do que o valor de ontem, revisite o gráfico de 1 minuto depois das 10h30 e defina uma parada longa igual à média do preço de abertura e o preço alto alcançado no primeira hora de negociação. Este método recomenda que o volume diário projetado seja o dobro da média de 5 dias.
Método de Negociação Modificado: Curto.
Se o preço de abertura de uma ação for menor que o de ontem, revisite o gráfico de 1 minuto depois das 10h30 e defina uma parada longa igual à média do preço aberto e baixo alcançado na primeira hora de negociação. Este método recomenda que o volume diário projetado seja o dobro da média de 5 dias.
Onde posso encontrar estoques?
Membros de StockCharts & # 039; O serviço extra pode executar varreduras em dados diários atualizados em uma base intradiária. Isso é perfeito para encontrar estoques com folga. Basta executar as varreduras de lacuna pré-definidas usando a configuração de dados Intraday em torno de 10:00 AM Eastern. O StockCharts também publica listas de ações totalmente abertas ou abertas a cada dia com base em dados do final do dia. Esta é uma excelente fonte de ideias para investidores de longo prazo.
Embora sejam listas úteis de estoques, é importante observar os gráficos de longo prazo da ação para saber onde o suporte e a resistência podem estar e jogar apenas aqueles com um volume médio acima de 500.000 ações por dia até a técnica de negociação de lacunas. é dominado. As jogadas mais lucrativas são normalmente feitas em ações que você já acompanhou no passado e está familiarizado.
Quão bem sucedido é isso?
Em termos simples, a Gap Trading Strategies é um sistema de negociação rigorosamente definido que utiliza critérios específicos para entrar e sair. Paradas de arrasto são definidas para limitar a perda e proteger os lucros. O método mais simples para determinar sua própria capacidade de negociar com sucesso as lacunas é o comércio de papel. O comércio de papel não envolve qualquer transação real. Em vez disso, um escreve ou registra um sinal de entrada e, em seguida, faz o mesmo para um sinal de saída. Em seguida, subtraia comissões e derrapagens para determinar seu lucro ou prejuízo potencial.
A negociação de gap é muito mais simples do que a duração deste tutorial pode sugerir. Você não encontrará nem os topos nem os fundos da faixa de preço de uma ação, mas será capaz de lucrar de maneira estruturada e minimizar as perdas usando stops. Afinal de contas, é mais importante ser consistentemente lucrativo do que perseguir continuamente os agentes ou entrar depois da multidão.