Ma estratégias de negociação cruzada

Melhorando o sistema de cruzamento de média móvel.

Vamos dar uma olhada em um sistema de crossover de média móvel simples e ver se podemos melhorá-lo. Especificamente, podemos melhorar o desempenho do sistema de média móvel ao reduzir o número de serrações durante esses mercados de faixa de alcance temidos? Whipsaws ocorrem quando um mercado passa de um modo de tendência para um modo de consolidação. Durante este modo de consolidação, o sistema fica muito curto, criando uma série de negociações perdidas. Negociações longas repentinamente revertem atingindo sua parada. Da mesma forma para comércios curtos. Estes "sinais falsos" # 8217; pode destruir sua curva de capital. Neste artigo, vou apresentar dois métodos simples para melhorar o sistema de crossover de média móvel simples. Essas idéias podem ser facilmente implementadas em seus sistemas de negociação e podem fornecer um ótimo ponto de partida para um sistema de acompanhamento de tendência.

Sistema de linha de base.

Nosso sistema de linha de base consistirá de duas médias móveis simples (SMA) executadas em um gráfico diário dos futuros do Euro. Eu estou escolhendo o euro porque demonstrou características de tendência sólidas ao contrário dos mercados de índice de ações que tendem a ser reversão de média. Se você se lembrar, os sinais serão gerados quando uma média móvel mais rápida (trigger SMA ou trigger line) cruzar uma média móvel mais lenta (SMA lenta ou slow line).

Período SMA 50 lento.

Trigger SMA 3 período.

Ir Longo quando o gatilho cruzar acima do Slow SMA.

Vá em Curto quando o gatilho cruzar em Slow SMA.

Datas testadas: maio de 2001 & # 8211; 30 de setembro de 2013.

Comissões e amp; Slippage: $ 30 deduzido por negociação.

Número de contratos: 1.

Para aqueles que usam o TradeStation, o sistema de linha de base foi criado com a inserção de duas estratégias no gráfico fornecidas pela TradeStation. Abaixo estão as duas estratégias. O primeiro controla as regras de entrada longa (LE) e o segundo controla as regras de entrada curta (SE). Você pode ver os campos de entrada contendo os três e os cinquenta para os dois períodos diferentes para as nossas médias móveis. Compre usando essas estratégias fornecidas que você pode criar uma estratégia de crossover de média móvel em segundos sem nenhuma habilidade de codificação.

Curva de Equidade do Sistema de Linha de Base.

Essas duas regras simples produzem um sistema comercial que é realmente lucrativo no longo prazo. Este é um testimate para as características de tendência do mercado de futuros do Euro. No entanto, há períodos de grandes rebaixamentos e longos períodos em que não são criados novos máximos de patrimônio. Não é provável que alguém realmente troque isso com dinheiro real. A imagem abaixo mostra um período recente a partir de 2011, quando o euro entrou em uma fase de consolidação durante os meses de verão de junho a agosto. Durante esse período, nosso Sistema de Linha de Base produziu uma seqüência de oito negociações perdedoras consecutivas.

Whipsaw Verão 2011.

Melhoria # 1: Entrada atrasada.

Com esse método de entrada, atrasaremos nossa entrada no mercado depois que a linha de disparo cruzar a lenta SMA. Então, quando a linha de disparo cruza a lenta SMA, não abrimos nossa posição imediatamente. Atrasamos por vários bares. Vamos dizer que esperamos por 15 barras após a ocorrência da cruz. No décimo bar após o sinal, vemos se o preço ainda está acima do SMA lento (para uma entrada longa) e entramos no aberto do dia 11. Se o preço estiver abaixo do nosso SMA lento, não abrimos uma nova posição. Ao fazer isso, eliminamos algumas barganhas às custas de entrar na negociação mais tarde do que a cruz original da SMA. A idéia por trás desse método é se um novo mercado em alta está prestes a começar, o preço não deve cair abaixo do SMA lento. Em suma, é outra maneira de medir a quantidade de condenação para a próxima fase do mercado. No entanto, vamos manter a saída igual. Quando ocorre uma cruz de EMA, sempre fechamos nossa posição aberta. Nós só aplicamos o atraso ao abrir uma nova posição.

A curva de capital com a nossa entrada atrasada, na verdade, move toda a curva de capital acima da linha zero. Menos negócios são feitos e reduzimos o lucro líquido total. A curva de capital também parece um pouco menos irregular, implicando uma subida ligeiramente mais suave. Abaixo está uma imagem mostrando o período de verão whipsaw em 2011. Você vai notar que reduzimos o número de whipsaws de oito para zero.

Whipsaw Verão 2011.

Melhoria # 2: bandas de negociação.

Ao contrário do crossover de média móvel padrão, em que a linha de disparo deve simplesmente cruzar o SMA lento, nossa linha de disparo deve agora demonstrar convicção cruzando além do SMA lento. Por exemplo, imagine outra banda acima do SMA lento que seja 1 ATR acima do SMA lento. Para abrir uma nova posição longa, precisamos que a linha de disparo penetre na banda ATR acima da linha lenta. Agora imagine outra banda que é um ATR abaixo do SMA. Essa banda representa nosso gatilho curto quando abrimos uma posição curta. Esperamos eliminar algumas falhas, atrasando nossa entrada e forçando o mercado a nos mostrar alguma força.

Alguns de vocês já devem ter percebido que o que temos é um canal Keltner. Um canal Keltner não é nada mais do que uma média móvel (SMA lento) com um número X superior de ATRs acima e abaixo do SMA lento. As bandas superior e inferior atuam como o gatilho para inserir uma posição longa ou uma posição curta. As bandas se adaptam à volatilidade em expansão, exigindo mais convicção de preços para iniciar uma nova posição. Da mesma forma, essas bandas se contraem durante tempos de menor volatilidade. Assim, as regras de entrada e saída são mais dinâmicas para um mercado em mudança do que um simples crossover de média móvel.

O gráfico de patrimônio não parece muito diferente do nosso sistema de linha de base. Toda a curva de capital gasta menos tempo perto da linha zero e há menos negociações. Abaixo está o mesmo período de tempo mostrando que o Sistema de Banda reduziu o número de sinais falsos de oito para dois. Esta é uma grande melhoria em relação ao sistema de linha de base.

Cada um dos dois métodos melhorou os resultados do sistema de linha de base original. Olhando para a tabela abaixo, podemos ver estatísticas de desempenho, como fator de lucro, porcentagem de ganhadores e lucro líquido médio de comércio, todos aumentados. O Keltner produziu as melhores estatísticas globais. Nós certamente não temos um sistema de negociação que seja negociável com dinheiro real, mas cumprimos nossa missão. Reduzimos o número de whipsaws com o nosso Sistema de Entrada com Atraso e Sistema de Entrada de Banda. Você pode ver isso observando o número de negociações realizadas por cada sistema e a porcentagem de negociações vencedoras.

Mais ideias

Você pode fazer essa pesquisa em todos os tipos de direções. Aqui mais duas ideias.

Delay With Time Decay & # 8211; Os mercados mudam entre tendências e não tendências, como todos sabemos. Muitas vezes, você notará uma sequência de sons rápidos em um sistema de crossover médio móvel logo após o fechamento de uma grande negociação vencedora. O mercado aparentemente está agora se transformando em um mercado limitado e provavelmente fará isso por algum tempo. No entanto, à medida que os dias ou semanas se desgastam, a probabilidade de uma fuga provavelmente aumenta. Assim, talvez possamos reduzir o tempo de atraso com o passar do tempo. Após o encerramento de uma negociação bem-sucedida, começamos a procurar a próxima cruz com nosso atraso de barra X padrão. O mercado permanece ligado ao limite e produz vários sinais falsos ao longo das semanas, mas o nosso sistema não recebe novos sinais. Durante esses sinais falsos, nosso contador de atrasos é zerado, mas nem sempre o redefinimos para X. Todos os dias ou todas as semanas, reduzimos o atraso do dia X em um. Fazemos isso porque acreditamos que, com o passar do tempo, uma fuga se torna mais provável. No entanto, nunca reduzimos o X para chegar a zero ou menos. Na verdade, podemos nunca querer ir muito abaixo de 5 ou mais.

Filtro de tendência & # 8211; Em um artigo anterior, usei o rsRank ou um SMA de 200 períodos como indicador de tendência para ajudar a determinar o quadro geral do euro. Em outras palavras, estamos em um mercado de alta ou baixa? Talvez apenas fazer negócios longos durante um mercado altista ou fazer negócios curtos durante um mercado de baixa possa melhorar os resultados. Este seria um teste interessante e simples de realizar. Eu adoraria ouvir seus resultados.

Não deixe de comentar abaixo. Eu adoraria ouvir alguma ideia ou resultado dos seus próprios testes!

Tanto a linha de base quanto os sistemas de canal Keltner são diretos para serem criados, portanto, não estão incluídos aqui. No entanto, o sistema baseado em entrada atrasada é um pouco mais complicado de codificar para que o sistema esteja disponível aqui para download.

Sobre o autor Jeff Swanson.

Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o profissional de varejo com o conhecimento e as ferramentas adequadas para se tornar um operador lucrativo no mundo da negociação quantitativa / automatizada.

Estudo determina a melhor estratégia de negociação de crossover média móvel.

A Média Industrial Dow Jones recebeu muita publicidade esta semana depois que sucumbiu à sua primeira “cruz da morte” tradicional. desde 2011, quando a média móvel simples de 50 dias do índice (SMA) ficou abaixo de sua SMA de 200 dias. Negociantes técnicos geralmente vêem esse crossover como um sinal técnico de longo prazo, mas os traders que venderam o índice e seus componentes no momento da cruz venderam o Dow após uma queda de cerca de 3,5% em menos de um mês.

O Conceito De Crossovers.

A ideia por trás da negociação de crossovers é que uma média móvel de curto prazo acima de uma média móvel de longo prazo é um indicador de alta em uma ação, e o oposto é verdadeiro sobre uma negociação média de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo. Este segundo cenário ocorreu com a Dow esta semana, quando a SMA de 50 dias cruzou abaixo da SMA de 200 dias.

Existem números melhores?

Os SMAs de 50 e 200 dias são convencionalmente usados ​​para determinar cruzamentos, mas são as melhores médias para negociar? O QG do ETF testou um grande número de combinações de médias móveis para determinar quais duas médias geraram os maiores retornos de negociação de crossover.

Eles usaram um total de 300 anos de dados diários e semanais de 16 índices globais diferentes para determinar quais duas médias móveis teriam produzido os maiores ganhos para os operadores de crossover.

Os resultados.

Primeiro, o QG da ETF constatou que as médias móveis exponenciais (EMAs), que pesam os preços mais recentes mais pesados ​​do que os preços anteriores, apresentam um desempenho geral melhor do que as SMAs, que ponderam todos os preços no mesmo período de tempo.

Entre os EMAs de curto e longo prazo, eles descobriram que a negociação dos crossovers das médias de 13 dias e 48,5 dias produzia os maiores retornos.

Comprando a cruz dourada média de 13/48,5 dias, "golden cross & rdquo; produziu um ganho médio de 94 dias a 4,90%, melhores retornos do que qualquer outra combinação.

É interessante notar que os traders que usam essa estratégia teriam vendido a Dow em meados de junho, quando ela estava sendo negociada por volta de 17875, quase 400 pontos a mais do que estava negociando no momento de sua morte de 50/200 dias na SMA. semana.

&cópia de; 2018 Benzinga. Benzinga não fornece consultoria de investimento. Todos os direitos reservados.

As crônicas de Forex.

Não há estratégias de negociação que gerem lucro a cada vez, mas existem algumas estratégias realmente básicas que podem produzir bons resultados.

Uma dessas estratégias utiliza as médias móveis exponenciais (EMAs) e, mais especificamente, as EMAs de 5 e 20 períodos.

As médias móveis exponenciais fornecem uma boa indicação da tendência atual, e quando você obtém uma média móvel de curto prazo cruzando uma média móvel de longo prazo, ou seja, os 5 cruzando os 20 neste caso, é uma boa indicação de que a tendência tem mudou.

Em outras palavras, isso lhe dá a oportunidade de inserir uma posição logo no início de uma nova tendência.

Esta não é uma estratégia infalível por qualquer meio, porque haverá momentos em que você obterá falsos crossovers que não se tornem o começo de uma nova tendência, mas existem maneiras de aumentar suas chances de sucesso.

Uma das melhores maneiras é usar vários prazos. Por exemplo, você pode procurar um movimento forte de preço ascendente no período diário e de 4 horas, aguardar um período de retração no gráfico de 1 hora e, em seguida, inserir uma posição longa quando o EMA (5) cruzar para cima EMA (20) neste mesmo período de tempo, quando prevalece a tendência de longo prazo.

Para dar um exemplo, o USD / JPY teve um preço forte para cima no gráfico de 4 horas e diário no mês passado e estava começando a subir muito bem antes que ele retrocedesse bem com um crossover de EMA descendente (5 cruzando os 20) no 1 gráfico de horas. Em seguida, ele subiu novamente quando a tendência recomeçou, o que foi um ponto de entrada perfeito:

Na verdade, houve outro crossover de EMA ascendente no dia seguinte, que também teria sido lucrativo, mas eu sempre gosto de trocar o primeiro crossover sempre que possível.

Se você quiser, também pode procurar movimentos significativos de preços nos períodos de 15 e de 1 hora e, em seguida, inserir uma posição quando obtiver um cruzamento de EMA no gráfico de 5 minutos, mas é geralmente mais rentável para usar prazos mais longos, se puder.

O que você está basicamente tentando fazer é identificar os pares que estão em tendências fortes em dois quadros de tempo mais longos e, em seguida, inserir uma posição quando você obtiver um cruzamento de EMA na mesma direção em um dos períodos de tempo mais curtos, porque este é um exemplo de comércio de alta probabilidade.

Isso é muito mais lucrativo do que aderir a um único período de tempo, e é uma estratégia que muitas pessoas, inclusive eu, usam para gerar lucros regularmente.

Com relação às estratégias de saída, você tem muitas opções. Uma opção é executar a posição até que as EMAs voltem na outra direção, ou seja, quando a tendência chegar ao fim, o que às vezes pode gerar grandes retornos, mas outra opção é procurar um certo número de pips por negociação, e Mude seu stop loss para break-even assim que estiver em lucro, o que é outra boa estratégia.

A questão é que há muitas maneiras de lucrar com a estratégia de crossover da EMA, e o melhor é que você só precisa usar dois indicadores técnicos simples.

Sinais de Forex recomendados.

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Cruzamento Médio Móvel Exponencial.

O Exponential Moving Average (EMA) Crossover é uma das 50 principais estratégias de crossover no sistema de negociação Moving Average. Esta estratégia de negociação de opções é usada no mercado de negociação de opções.

As estratégias de média móvel são indicadores técnicos; eles fornecem sinais para comprar e vender opções. Esses indicadores fornecem pontos de compra e venda objetivos, o que elimina todas as conjeturas.

Chuck Hughes usa uma intrincada estratégia de crossover de EMA para calcular pontos de compra e venda dentro do sistema de negociação de opções. Usando Chuck Hughes como sua agência de negociação de opções pode aumentar suas chances de sucesso e reduzir o risco de perda.

Se você estiver pronto para aprender estratégias de investimento em opções, ligue para (866) 661-5664 ou Obtenha mais informações sobre as estratégias exclusivas de crossover de média móvel da Chuck Hughes.

Média Móvel Exponencial versus Média Móvel Simples.

Um EMA é diferente de um SMA (média móvel simples). Um EMA é semelhante a um SMA na maioria dos aspectos, exceto pela quantidade de peso que é distribuída aos dados. Um SMA é construído com base em uma distribuição igual de peso para todo o conjunto de dados. Um EMA atribui uma quantidade maior de peso aos pontos de dados mais recentes e menos peso aos pontos de dados mais históricos. É por isso que um EMA também é chamado de "média móvel exponencialmente ponderada".

Um EMA é visto como sendo mais preciso do que um SMA por muitos estrategistas de negociação de opções por causa de sua distribuição de peso. No entanto, os EMAs reagem mais rapidamente às mudanças de preço do que os SMAs. Embora a estratégia da EMA produza resultados mais rápidos, essa estratégia de negociação de opções também pode fornecer sinais falsos.

Muitos operadores de opções usam uma combinação de ambos os sistemas de negociação de opções para criar uma estratégia abrangente de negociação de opções.

Pode ser confuso entender os horários apropriados para usar um EMA ou um SMA. É inteligente confiar em um profissional e comerciante de opções de sucesso ao se aventurar em cruzamentos médios móveis. Não importa se você é novo no mercado de negociação de opções, ou se um profissional experiente está apenas procurando obter essa vantagem no sistema de negociação de opções, a Chuck Hughes pode ajudar a fornecer orientação.

Se você está pronto para começar a negociar opções usando crossover de média móvel, ligue agora para (866) 661-5664 para obter mais informações sobre suas estratégias de negociação de opções exclusivas.

Cruzamento Médio Móvel Exponencial versus Média Móvel.

Uma média móvel (MA) é o preço de um ativo durante um determinado período de tempo. Um crossover de EMA é o ponto em que duas médias móveis de diferentes comprimentos se cruzam. Um MA parece uma curva em forma de sino. Essa curva representa a tendência de longo prazo de um ativo de mercado dentro do sistema de negociação de opções.

Médias móveis mais curtas serão mais rápidas porque são mais sensíveis aos aumentos e reduções diárias no mercado. Por outro lado, as médias móveis mais longas serão mais lentas porque não são tão sensíveis aos aumentos e reduções diárias do mercado. As médias móveis atrasam porque são indicadores que olham para trás em vez de para frente.

Estratégias de Crossover Média Móvel Exponencial.

Um crossover de média móvel é uma estratégia de negociação de opções que é usada para identificar mudanças nas tendências do mercado. Pode ser usado para prever pontos de compra e venda apropriados. Um cruzamento ocorre quando uma média móvel de curto prazo (mais rápida) cruza uma média móvel de longo prazo (mais lenta). Um crossover de média móvel é indicativo de uma mudança próxima na tendência.

Os crossovers de EMA são opções extremamente populares que investem estratégias por causa de sua objetividade. Um crossover de EMA indicará um sinal de compra quando a média móvel de curto prazo ultrapassar a média de longo prazo. Por outro lado, um crossover de EMA indicará um sinal de venda quando uma média de curto prazo cruzar abaixo de uma média de longo prazo.

No sistema de negociação de opções, existem muitos tipos de estratégias de crossover de EMA. As estratégias de crossover da EMA fornecem diferentes maneiras de analisar tendências dentro do mercado de negociação de opções. Como os MAs são indicadores atrasados, estratégias complexas são usadas para melhorar seu respectivo atraso, a fim de criar indicadores mais rápidos, mantendo a precisão deles. O objetivo é criar a estratégia de crossover mais confiável.

Opções Estratégias de Investimento: Crossover de Preços.

Os comerciantes usam crossovers de preços para identificar a variação no momento. Os crossovers de preços são uma estratégia básica de crossover de EMA usada para determinar pontos de compra e venda dentro do sistema de negociação de opções.

Um cruzamento de preços ocorre quando o preço de um ativo viaja de um lado de um MA para outro. Quando chega ao seu destino no outro lado, fecha. Um sinal de compra é indicado quando o MA mais curto ultrapassa o MA mais longo. Este indicador é representativo de uma tendência de alta. Um sinal de venda é indicado quando o MA mais curto cruza abaixo do MA mais longo. Este indicador é representativo de uma tendência de baixa.

Estratégias de negociação de opções: Double EMA Crossover.

Um cruzamento de EMA duplo é um cálculo de EMAs simples e duplas. Cruzamentos de média móvel exponencial dupla fornecem aos comerciantes a vantagem de representar tendências de prazo maiores com menos tempo de atraso. Isso significa que eles têm uma taxa de precisão maior, o que pode levar a um risco reduzido de perda.

Os crossovers duplos respondem mais rapidamente às tendências de mercado do que os crossovers únicos. Dessa forma, esses indicadores podem detectar rapidamente as reversões de tendências, o que significa que essa estratégia de negociação de opções pode levar a um maior potencial de lucro.

Opções Estratégias de Investimento: Triple EMA Crossover.

Ao aumentar o número de médias móveis, um comerciante pode criar um indicador com maior precisão. O aumento da precisão pode aumentar o potencial de lucro e reduzir o risco de perda no mercado de negociação de opções.

Um triplo crossover de EMA reduz os sinais falsos e aumenta a capacidade de indicar tendências de mercado. Aumentando a quantidade de MAs em um único cálculo, a força da tendência pode ser reconhecida, assim como a reversão dessa tendência.

Como usar Crossovers como uma estratégia de negociação de opções.

Calcular crossovers é difícil; especialmente se você decidir usar um crossover EMA duplo ou triplo. Pode ser extremamente demorado e arriscado sem a ajuda de um estrategista experiente. Usando uma estratégia de crossover que você constrói, você pode estar arriscando todo o seu negócio com a capacidade de calcular o crossover corretamente.

Descobrir a estratégia de cruzamento pode ser intimidador se você estiver entrando no mercado de negociação de opções. Até mesmo os experientes operadores de opções chegaram a Chuck Hughes em busca de estratégias de crossover médias móveis bem-sucedidas. Se você está pronto para iniciar as opções de negociação usando uma estratégia de crossover da EMA, ligue para Chuck Hughes agora em (866) 661-5664 ou Obtenha mais informações sobre as estratégias exclusivas de negociação de opções da Chuck Hughes.

Opção de mercado de negociação de opções de Chuck Hughes.

Chuck Hughes tem sido um negociador de opções de sucesso desde 1986. Ele começou a negociar com apenas US $ 4.600. O que começou como um passatempo transformado em uma carreira multimilionária. Dentro de seus dois primeiros anos de opções de negociação, ele lucrou mais de US $ 460.000. Confira os lucros de negociação das opções de Chuck Hughes.

Chuck venceu 8 World Trading Championships - mais do que qualquer outra pessoa no histórico de negociações de campeões. Chuck Hughes é experiente em opções de negociação e no uso de estratégias de negociação de opções complexas.

Chuck Hughes negocia pessoalmente opções e fornece serviços profissionais de consultoria de negociação. Usando as estratégias de investimento e as recomendações de negociação da Chuck Hughes, seu potencial de lucro dentro do sistema de negociação de opções pode ser aumentado e seu risco de perda reduzido.

Por que usar a Chuck Hughes como serviço consultivo da EMA Crossover?

Chuck Hughes usa uma intrincada estratégia de crossover de EMA para calcular os pontos de compra e venda.

Uma das estratégias de crossover de média móvel exponencial de Chuck utiliza um EMA de 50 dias e uma EMA de 100 dias. Isso significa que um comerciante deve comprar uma ação quando a EMA de 50 dias ultrapassar a EMA de 100 dias. Por outro lado, um investidor deve vender uma ação quando a Meta de 50 dias ultrapassar a MME de 100 dias ou quando o preço da ação cair 15% ou mais após a compra inicial do ativo.

Ao usar as estratégias de crossover de EMA de Chuck Hughes, os investidores podem contar com investimentos estratégicos confiáveis, em vez de negociações baseadas em emoções.

Como parte do serviço de consultoria de investimentos do Chuck, você nunca precisará adivinhar quando o preço da ação atingiu o limite máximo para tomar uma decisão de compra. As regras de cruzamento de médias móveis exponenciais de Chuck protegem os investidores e minimizam as perdas caso o preço das ações caia significativamente.

De fato, usar o Chuck Hughes como seu serviço de negociação de opções é ainda mais fácil do que isso - você nem precisa descobrir uma estratégia. Chuck Hughes lhe dará recomendações comerciais. Isso significa que você pode renunciar a todo o estresse e incômodo de escolher negociações bem-sucedidas e usar as recomendações comerciais de Chuck. Ele faz o trabalho para você!

Usar o Chuck Hughes como seu serviço de negociação de opções pode aumentar suas chances de sucesso e reduzir o risco de perda no mercado de negociação de opções. Se você está pronto para aprender opções de estratégias de investimento de um dos melhores, ligue agora para (866) 661-5664 ou clique abaixo para saber mais sobre as estratégias exclusivas de negociação de opções da Chuck Hughes.

Testando estratégias de crossover médias móveis em ações: qual é o melhor?

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Neste artigo, analiso algumas estratégias de crossover médias móveis e investigo quais comprimentos de crossover médios móveis são os mais eficazes.

A média móvel é um dos indicadores técnicos mais utilizados pelos traders e o crossover médio móvel é uma das estratégias mais populares. Tomando uma média da ação recente do preço, as médias móveis suavizam os preços para que os comerciantes possam filtrar o ruído aleatório e se concentrar na verdadeira direção da segurança. Isso permite que os comerciantes definam claramente as tendências e tomem decisões de compra e venda mais confiantes.

Os dois tipos mais comuns de média móvel são a média móvel simples (SMA) e a média móvel exponencial (EMA), embora existam agora várias alternativas diferentes disponíveis. A média móvel simples é calculada sobre um número definido de períodos de tempo e o período é ponderado igualmente, enquanto a média móvel exponencial dá maior peso aos preços mais recentes.

A SMA e a EMA têm sido a base de muitas estratégias bem-sucedidas de acompanhamento de tendências nos últimos 40 anos e ainda são comumente usadas pelos traders hoje.

Tendência seguinte abordagem.

A média móvel é a ferramenta perfeita para mostrar a direção real do preço de um título, livre de ruídos e flutuação aleatória de preços. Quando uma média móvel está se movendo para cima, a tendência é alta e, quando a média móvel está se movendo para baixo, a tendência é baixa.

Uma estratégia comum entre os seguidores de tendência é comprar um título sempre que uma média móvel rápida (como o MA de 50 dias) cruzar uma média móvel lenta (como o MA de 200 dias). Isso sugere que a tendência recente está em alta.

Os seguidores de tendência vendem ou entram em curto quando a média de movimento rápido cruza a média móvel lenta, indicando que a tendência mudou agora.

Abordagem de reversão média.

Embora as estratégias de crossover médias móveis sejam mais comumente associadas a seguidores de tendência, elas também podem ser usadas por traders de reversão à média. Nesse caso, um crossover de média móvel pode indicar que um mercado se afastou muito de sua média e deve receber um rebote. Um trader de reversão à média irá, portanto, negociar na direção oposta de um seguidor de tendência quando ocorrer um crossover.

Devido à proliferação de traders que adotam a tendência seguindo a abordagem, também há uso em testar a versão de reversão à média.

Testando crossovers médios móveis diferentes.

Em uma recente entrevista ao podcast, um dos Traders de Tartarugas originais, Jerry Parker, sugeriu que a tendência seguinte se tornou mais difícil e que as médias móveis de curto prazo não funcionam mais tão bem como antigamente.

Isso é algo que eu me encontrei. À medida que os mercados financeiros se tornam mais eficientes, os sistemas de negociação de alta capacidade e curto prazo não funcionam mais tão bem.

No restante deste artigo, desenvolverei uma estratégia de portfólio simples para estoques e testarei diferentes comprimentos médios móveis, a fim de descobrir quais estratégias de crossover funcionam melhor. Embora os resultados sejam históricos, eles devem fornecer algumas pistas para negociação no futuro.

Configurando o teste.

Para testar diferentes estratégias de crossover de média móvel, vou carregar o Amibroker e criar uma estratégia de portfólio simples com um máximo de 10 ações.

Sempre que ocorre um cruzamento de média móvel, o estoque é comprado e adicionado ao portfólio. Quando as duas médias móveis se cruzam novamente, o estoque é vendido e cai do portfólio.

Comprimentos médios móveis diferentes serão testados para descobrir qual crossover funciona melhor.

Universo e configurações.

Os testes serão realizados no universo de ações S & amp; P 500 entre 1/1/2000 e 1/1/2015 e as comissões serão fixadas em $ 0,01 por ação. As ações serão ponderadas igualmente e classificadas de acordo com o RSI (14). O teste será longo apenas para que não sejam permitidas posições curtas.

A função objetivo utilizada será a relação CAR / MDD, que é o retorno anual composto dividido pelo rebaixamento máximo do sistema (pico a vale no patrimônio líquido). Isso nos permitirá comparar os resultados e identificar quais comprimentos de crossover funcionam melhor. Quanto maior a relação CAR / MDD, mais suave a curva de capital e melhor o sistema.

Teste um - cruz de ouro.

Para este primeiro teste, o sistema compra um estoque sempre que sua média móvel de 50 dias cruza sua média móvel de 200 dias (também conhecida como cruz dourada). A ação é então vendida quando seu MA de 50 dias cruza seu MA de 200 dias.

Executar este teste no universo de ações S & amp; P 500 entre 1/1/2000 e 1/1/2015 com um tamanho máximo de carteira de 10 ações retorna os seguintes resultados e curva de capital:

O retorno anual composto foi de apenas 3,89% com um rebaixamento máximo de -57%, dando uma relação CAR / MDD de 0,07.

Criando uma otimização no Amibroker.

Já testamos a estratégia da cruz de ouro e os resultados foram menos que agradáveis.

O que podemos fazer agora é variar os comprimentos médios móveis para ver qual cruzamento é ideal e isso é extremamente fácil de fazer com o otimizador Amibroker, usando o código da seguinte forma:

FastMA = otimizar (& # 8220; FastMA & # 8221 ;, 50, 10, 400, 10);

SlowMA = otimizar (& # 8220; SlowMA & # 8221 ;, 200, 25, 450, 25);

Quando incluímos essas variáveis ​​nas regras de compra e executamos o otimizador, a Amibroker testará todas as combinações possíveis das duas variáveis.

Resultados de otimização: qual crossover é o melhor?

Depois de executar a otimização, a Amibroker apresenta uma lista de resultados para cada combinação.

Agora podemos clicar no botão & # 8216; otimizar & # 8217; botão novamente no Amibroker e escolha visualizar o gráfico de otimização 3D e obter uma visualização 3D dos resultados, conforme mostrado abaixo:

Também podemos exportar os resultados para o Excel ou para um programa de visualização de dados como o Tableau.

Como ler os resultados

A tabela a seguir mostra os resultados da otimização com base na relação CAR / MDD, em que o eixo x mostra o comprimento da média móvel lenta e o eixo y mostra o comprimento da média móvel rápida (em dias).

Movendo-se pela tabela, você pode encontrar o resultado do sistema para cada cruzamento. Por exemplo, o crossover de média móvel de 50/200 dias resultou em um CAR / MDD de 0,08 e está sombreado em verde claro.

Tons mais escuros de verde representam melhores resultados, conforme medido pelo CAR / MDD. O resultado ideal é quando a média móvel rápida é de 340 dias e a média móvel lenta é de 350 dias. Isto dá uma relação CAR / MDD de 0,60.

A próxima tabela é a mesma, mas em vez de mostrar CAR / MDD, mostra apenas CAR (%):

Olhando para os resultados.

Olhando para estes resultados, podemos ver alguns padrões claros surgiram.

O melhor desempenho, representado pelos tons mais escuros do verde, está principalmente localizado nas médias móveis de longo prazo, o que confirma nossa hipótese inicial de que as médias móveis de curto prazo são menos eficazes.

Curiosamente, parece que o comprimento da média móvel lenta é mais importante do que o comprimento da média móvel rápida. Para a média móvel lenta, valores acima de 200 dias devem ser preferidos. Alguns bons valores parecem ser 100-150 / 275-350.

Você também pode ver um punhado de bons resultados (no canto superior esquerdo), onde a média móvel rápida é maior que a média móvel lenta. Esta é a abordagem de reversão à média em ação.

Arredondamento para cima.

Claramente, há mais caminhos que poderíamos percorrer para testar as estratégias de crossover médias móveis.

Poderíamos testar diferentes tipos de MAs (como EMA, TEMA, WMA), diferentes tamanhos de portfólio, diferentes mercados e mais combinações.

No geral, os resultados confirmam nossa suspeita de que os cruzamentos médios móveis de prazo mais longo são mais eficazes ao negociar ações dos EUA.

Obrigado por ler. Você pode gostar:

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